Além de usar outros recursos como a criação de páginas de categoria através de arquivo category.php você também pode inserir um arquivo qualquer dentro de qualquer arquivo de tema.

Vamos ver como inserir dinâmicamente um arquivo que deve ser nomeado como a categoria da postagem atual.

Crie os arquivos nomeados com o nome simplificado da categoria, por exemplo:

Músicas alemãs – musicas-alemas
Coleções – colecoes

Abra o arquivo single.php por exemplo e cole o código a seguir:

<?php
foreach((get_the_category()) as $category) {}
if(!file_exists('' . $category->category_nicename . '.php'))
{
include('' . $category->category_nicename . '.php');
}
else
{
include('nada.php');
}
;?>

O que acontece?

Se o arquivo nomeado a-sua-categoria.php existir, então ele deve ser inserido, se o arquivo não existir, inserir nada.php.
Se quiser pode remover a opçao de exibir outro arquivo:

<?php
foreach((get_the_category()) as $category) {}
if(!file_exists('' . $category->category_nicename . '.php'))
{
include('' . $category->category_nicename . '.php');
}
;?>